读实证经济学的方法论有感

读弗里德曼(1953)的经典论文有感 邢祖礼 谈到方法论，就不能不提到弗里德曼（1953）的著名论文“实证经济学的方法论”（Friedman,M.[1953] The methodology of positive economics, in Essays in Positive Economics.Chicago:University of Chicago Press,p.3-43.）。在我看来，那是一经典文献，对于深刻理解现代经济学的理论构造是相当有益的，就是钱颖一（2002）的在国内较为有名的方法论论文“理解现代经济学”，其中许多重要观点也没有超出前文的见解，所以它值得研究方法论的学者一读。笔者对此文十分偏爱，读之再三，思之再三而有所悟，故写成读书笔记，以同有兴趣者交流。  一、为何要区分实证与规范？经济史这家熊彼特在《经济分析史》中对正统学派与历史学派之间的争论作总结时说，早期的“方法论之争”使不少政治经济学的研究者意识到区分规范方法与实证方法是相当重要的，这样可以避免浪费许多宝贵的光阴。但严格区分又总是那么困难，因为“归纳问题”无论如何也绕不过去，所以悲剧总是重演。的确，自从斯密以来，在相当长的时间里，伦理规范渗透整个经济理论研究，再加上“经世济用”的政策指导的需要，要让人们区分诸如“价值是由劳动创造的”和“价值应该是由劳动创造的”是相当困难的，即使是到了今天的中国理论界的许多争论中，也没能区分开。问题的根源仍然是，当我们从经验中发现，我们看到的所有的天鹅都是白的时，我们仍然不能得出“所有的天鹅都是白的”这个全称命题！如果我们有这样神奇的本领，这个问题就解决了，这个本领是：只要我们发现了黑色的天鹅，我们捉住它，并把它涂成白色，变成白天鹅。也就是说，当我们认为“所有的天鹅应该是白色的”并把被发现的黑天鹅成功地改造成白天鹅时，我们的“所有的天鹅都是白色的”的全称命题就高枕无忧了！然而多数时候，我们没有这种黑白颠倒、指鹿为马的本领，所以问题仍然存在着，人们为此十分灰心。看来要建立“是什么”的实证经济学理论体系而不受“应该是什么”的伦理规范的干扰是不可能的，故J·D·凯恩斯（1917）在《政治经济学的范围与方法》一书总结道，虽然“是什么”与“应该是什么”二者之间的混淆不能完全避免，但总还是有个程度问题，如果注意区分，有些错误是可以避免的，实证经济学还是可以向科学性走近的。 在前者的基础上，弗里德曼则进一步指出，从原则上说，实证经济学是独立于任何特别的伦理观念或规范判断的，在这一点上，它同自然科学没有任何区别；另一方面，规范经济学及经济学的技术也不可能独立于实证经济学，一个政策建议根本没有实证基础是不可想象的，因此规范经济学依赖于实证经济学，但实证经济学不一定要依赖于规范经济学。进而他批评一种通常的错误观点，这种观点认为，人们对某一项政策措施的分歧不是基于规范准则的根本冲突，而是对该项政策措施导致不同的结果的认识上的分歧。这对笔者很有启发意义，在前不久的中国经济学界，刮起了“朗咸平风暴”，挺朗派和倒朗派之间拳来剑往，好不热闹，但仔细分析一下他们之间的观点，共同的远比分歧多。在国有产权的低效率、国有资产的大量流失、企业家在创新中的重要作用等实证分析方面，没有什么分歧；在国有企业改革应不应该停止，国有资产应不应该私有化，国有资产应不应该流失等规范问题上，分歧巨大。的确，即使全体中国人民都在“国有产权低效率”这一点达成共识，也不等于没有人反对改革国有产权，马克思说得对，社会存在决定社会意识，更何况价值观通常与个人的物质利益紧密相连。另一个例子是，在许多大学，平均主义能够盛行，原因是效率方面的考虑较少，而规范方面的考虑更多。  二、理论是什么？  在工具主义者弗氏看来，理论本质上是一套逻辑体系，由许多假设构成，其“旨在从纷繁复杂的现实中抽象出事物的本质特征”。理论首先是一种语言，它没有任何内容，是一种同义反复地语言表达，这和数学符号没有什么两样。比如，“人是自利的”的经济学核心假设、消费者均衡求解过程、生产者均衡解过程等等，同7+1=8数学等式一样，只是形式逻辑的表达，没任何经验含义，纯粹是一种“套套逻辑”，因此作为一种语言，理论只要符合“内在一致性”即可。 1、作为语言，理论中的概念是极其重要的，如果说理论是一个归档系统，概念显然就是档案中的目录，它的功能是有利于分类。清楚的分类要求有清楚的概念界定，正如在我们建立会计目录并对其概念准确界定以后，我们才会对生产经营交易活动轻松入帐一样。从另一个角度看，概念的界定尽可能不交叉、不重复，因为交叉、重复的概念轻则造成概念之间逻辑关系模糊不清从而推论出来的结论含糊不清，重则造成现实的 “对应物”归档困难从而无法进行经济分析。经济学中的供求“二分法”是相当精彩的分类方法，大大简化我们对经济现象的分析，初学者必须仔细体味它的精彩之处；在弗氏在来，张伯伦和罗宾逊夫人对市场结构的分析中引入“垄断性竞争”概念是一个极差的分类方法，“对于部门分析来说没有提供任何帮助，…….它没能推进对许多重要问题所进行的分析”。 2、作为一种实证假说体系，理论需要被检验，也就是说，理论还要保持“外在一致性”，那么，如何检验其外在一致性呢？前面已经说明，由于“归纳问题”始终存在，通过证实方法总是有逻辑缺陷，克服这一缺陷的办法就是换一个思维方式，弗氏很清楚这一点，所以提出一种新的检验方法——证伪方法，“理论应该通过其对它意在加以“解释”的那一类现象的预测能力来检验。…….唯有实际证据才能表明该理论是‘正确的’还是‘错误的’。…….实际证据永远也不可能‘证实’某一假说的正确性，它只能通过无法将该假说驳倒来显示该假说的正确性。”（p.197）用张五常的话来说就是：科学不是求对，也不是求错，而是求可能错。记住这一点相当重要，因为我们在构造理论或在检验理论的科学性时经常认为科学是求对错。我们经常面临这样的命题：A、上帝是存在的。B、革命最终会取得胜利。C、这个请求原则上是不同意的。等等。大家深入想一想，以上命题可能错吗？当它们在思维中连错的可能性都没有的时候，你又如何能够证伪它们呢？诸如此类的命题充斥在我们的理论研究中，大大干扰了科学研究，必须时刻注意。这让我想起一则古典故事：三秀才赴考，途中遇一算命先生，问能否中举，算命先生伸出一指，曰：天机不可泄露。在算命先生的思维中，他是不可能错的，三秀才考试结果的所有可能性都可用一指表示：一个都不中，只中一个，有一个不中，一起都中。这种思维方式看来很早就有了，我们可要尽量避免作算命先生的。 谈到此，还必须注意弗氏的证伪方法与波普尔的证伪主义的区别，后者在《科学发现的逻辑》（1959）中指出，虽然我们难以用一个证据证实一个命题的真实性，但我们却可以用一个反例就足以驳倒一个命题的真实性！这是相当苛刻的，因此证伪主义极具批判性。与之相对应，弗氏的证伪方法却不是用来批判理论的真实性的，它的作用主要在于界定某种理论的适用范围的。也就是说，它并不因为有一个反例就否定掉该理论，而是认为该理论不适用于这个（类）现象，比如他指出，自由落体法则S=1／2 gt2并不因为在实验中存在羽毛落体这个反例就否定掉这个自由落体法则，而应该说是羽毛落体不适用于这个法则；当该理论频繁地被证据所反驳以至于偿失其“一般化”的价值而成为“特殊的”理论时，它就应该被抛弃。反之，该理论如果多次成功地避免了证据的反驳，其合理性就会大大提高，这种观点是库恩式的。“对某一假说的合理性的唯一有关的检验，是将其预测与实际情况所作的比较。如果该假说的预测（“频繁地”或比来自于另一假说的预测更为经常地）与实践相抵触，那么该假说则遭到了否定；如果该假说的预测没有与实践相抵触，那么它则为人们所认可；如果该假说业已多次成功地避免了可能出现的抵触现象，那么它则具有极大的可信赖程度。”(p.197)在关于劳动价值论的激烈争论中，北京大学的晏智杰教授与中国人民大学的卫兴华教授之间的争论（参见《经济评论》，2003年第1期），在很大程度上是关于劳动价值论的适用范围的争论。很奇怪，关于理论适用范围的界定，可以用弗氏的证伪方法来达成一致意见的（当然，如果睁着眼睛说瞎话，也不会达成一致意见的，不幸得很，这种现象不是特例），但他们之间仍然争吵不休，可见理论争论往往是因为价值观不同，而不是因为面临的证据不同。  三、理论的假设前提必须真实吗？这不是个小问题，这个问题回答不好，理论工作没法开展，回答这个问题之前，我们必须承认这样一个事实，这个事实是：任何一个事物的属性是多方面的，并且不同的事物的属性是有差异的。在这个事实被承认之后，我们才可以接着讨论，理论中概念是必不可少的，它的归档作用其实就是简化过程。比如，一般而言，当我们用“商品”这个概念来统一市场上所有的物品时，我们不可避免地抽象掉物品的大小、形状、颜色、硬度、光泽、水分等等属性，只保留了数量和质量两个属性（更为简化的时候将质量都抽象掉，只留数量属性，比如在完全竞争市场模型中）。 既然理论是对现象的简化与抽象，说理论本身是真实的就相当于胡说，理论本身无论如何也不可能真实，这一点和数学逻辑十分不同，后者不含一丝经验内容。比如，5-1=4这个等式的成立在数学上是不需要任何条件的，就是到太阳上这个等式照样成立，但应用到经济学中加入具体的经验内容：张三有5公斤小麦，用掉1公斤小麦养猪还剩余4公斤小麦，这个事实基本上还成立（注意这个事实没有考虑时间因素，否则很难成立，张三的剩余的4公斤小麦不可能100年之后还是小麦的）；但树上有5只麻雀，有人用枪打死了1只麻雀，树上还剩4只麻雀，这个事实很可能就不成立了，因为没有考虑到麻雀听到枪声会飞走这一属性。正如张五常、斯蒂格利茨所说的，如果要我们穷尽某种商品的所有属性，我们用上一辈子的时间都不可能完成！可见简化与抽象是理论构造的必要条件。 既然如此，理论的假设前提自然也就是简化与抽象的结果，也就是不真实的。弗氏以自由落体法则S=1／2 gt2为例来说明这一点，这个等式成立的前提是：在真空中。然而现实中我们到哪里去找真空呢？同样，在现实中，我们到哪里去找完全竞争市场呢？人们相信这个等式的真实性并不因为前提是真实的，而是因为自由落体法则S=1／2 gt2很好近似地描述了真实世界中多数自由落体的运动，完全竞争市场的道理也一样，所以，弗氏认为，在这意义上，理论应该说没有所谓的假设前提，S=1／2 gt2这个自由落体法则的真正意思是：“在许多情况下，气压的存在，物体的形状，投掷物体者的姓名，投掷物体所采用的方法及许多其它的附加条件，对于该物体在一定时间内所下降的距离并无可估计的影响。” 而且在弗氏看来，与通常的观点相反，意义越重大的理论，其假设前提可能越不真实，因为意义重大的理论总是高度简化、高度抽象的，必定排除掉更多的不相关的因素，“那些真正重要且伟大的假说所具有的假设，是对现实的一种粗略的、不十分精确的、描述性的表述．而且，一般说来，某一理论越是杰出，那么它的假设（在上述意义上）就越是超脱现实。这其中的原因是非常简单的。如果一假说能够通过极为有限的资料而进行大量的阐述，即如果一假说能够从它旨在解释的那一现象周围的大量复杂且详尽的情况中，抽象出共同且关键的因素，并能保证仅在这些有限资料的基础上作出合理的预测，那么，这一假说就是意义重大的。”(p.202)的确，经济学中意义重大的新古典模型、科斯定理、MM定理等的理论结构都是相当简单的，假设前提几乎都是不真实的。 总结起来，弗氏关于“假设不相关”命题可以从两个方面来理解。上面的关于自由落体法则的例子还只是其中的一个方面，这个方面是：由于理论是一抽象与简化，所以理论或模型只是对现实的近似描述，近似描述是对描述现实的一个必要方式。因此判断理论的合理性其是就是判断这种近似在多大程度上是“合理的”，是可以接受的，而理论不能自证其身，因此评判标准只能从理论之外来寻找，这里有两个常用的外在性标准：1、该理论“合理的”程度与对该理论所描述的同一类现象是否存在可替代的理论有关，一个有缺陷的理论总是比没有理论更好的；而已经存在的更具解释力的其他理论更容易为人们所信服。2、如果我们想增加该理论的预测的精确度，自然就不得不花费更多的预测成本来达到这一目的，而且这一预测成本的增加是人们所认为值得的，诚如上面所说的自由落体法则的真空的“假设前提”。大家可以想象，要在现实中检验S=1／2 gt2所表示的距离与时间之间的准确程度，实验人员不得不花费大量的成本来靠近真空的实验环境，但不可能真的达到完全真空的实验环境，因为增加的成本实在太高而不值得这样做。可以看出，理论的“前提条件”并不是理论成立的条件，它只是对理论适用范围的描述方式，所以不能通过对理论的“假设前提”的真实性与否来检验理论的合理性。然而，在理论研究中，“‘假设’的完全正确运用通常错误地被理解为假设可以被用来确定某一理论的可以成立的条件，而且，这一误解成了理论可以通过其假设而进行检验这一观点的主要根源。” 另一个方面，弗里德曼走相当远，认为对于某类现象的理论解释，可以“构造”一个理论来说明，而这个“构造”甚至是臆想出来的理论因其预测能力而得到人们的认可。与前一点不同的是，弗氏认为理论可以不是对某一类现象的近似描述，它完全可以“异想天开”，只要具有预测能力就可以了。比如他举出“树叶追求阳光数量最大化”（这个假设与经济学的核心假设“人是自利最大化的”是同类物），和“台球行家都精于复杂计算”两个例子，这两个例子归纳起来是经济学中的自亚当·斯密以来就有的“理性人”含义。从现实角度看，树叶是不可能象人一样有意识的，而台球行家也并没有象电脑那样精确计算的。但是，它们或他们通过这种或那种方法使其行为近似于与成果最大化相一致的行为，人们因而信赖该理论假设。在这里，弗氏利用“自然选择”过程来使自己的“不相关”观点立于不败之地，在劳伦斯·博兰（1987a）看来，逻辑上无法驳斥他的这一观点，这一观点表述为：人们对该假说恰当在概括了生存条件这一判定，成为人们接受该假说的主要依据。同时大家十分熟悉的A·阿尔钦的“傻瓜建加油站”故事，与之含义相同，这个故事说的是，一群傻瓜觉得建加油站很好玩，就开始建加油站，有的建在雪山之巅，有的建在大海小岛之上，有的恰好建在公路边，…….。很明显，只有建在公路边的加油站存在下来。由于都是傻瓜，不可能知道自己在追求利润最大化，但“自然选择”却导致了他们的与利润最大化结果相一致的行为，所以说，“所有人都是理性的”这一假设是完全合理的。另外，人们信赖该理论假设还有一个重要原因，那就是：在多次对特殊问题的应用中，该假说的含义与实际情况并没有发生抵触。然而如果要它直接提供佐证则极为困难，只有当更为有力的假说出现后，该理论假说才会偿失其存在价值。 从“生存选择”原则来看，“不相关”命题在逻辑上的确无法被反驳，但实际上假设前提的得出是利用归纳法，也就是对现象的经验总结得出来的，而不是任意想象出来的。可以“构造”或臆想的假设前提并不是任意的，理论研究同样是遵循的成本最小化原则的，这一点弗氏似乎有所觉察。许多学者，包括博兰，都认为弗氏在寻求克服证实方法的缺陷，这一点说对了，但想克服证实方法的缺陷并不等于成功地克服了它，离开了归纳方法，科学研究就会陷入纯粹的文字游戏，诚如证伪主义者拉卡托斯所说，“如果任何科学理论要构成一种科学知识的理论，而不是构成任意的游戏，那未，需要某种类归纳原理是不可避免的。”（A·查尔默斯，1982,p.163）其实在克服归纳主义所带来的困扰方面，弗氏只取得了有限的成功，经济大师萨谬尔森就对弗氏的“不相关”命题提出过批评，不少学者包括博兰，认为萨氏曲解了弗氏的思想，笔者反倒认为萨氏的批评还是有道理的，至少对弗氏完全抛弃归纳方法来构造理论的观点的批评是有道理的，因为就现实情况而言，弗氏自己也不可能遵循这一观点来行事，尽管这一观点在逻辑上是无法反驳的。但必须明白，经济理论的研究不仅仅是要求逻辑上的内在一致性，而且要求在经验世界里找到它的对应物，离开了经验世界，任何理论毫无价值。所以弗氏的“不相关”命题是对克服归纳方法缺陷的一次努力，它告诉我们，单就逻辑而言，理论前提的真实与否并不能和理论的合理性与否有关系；但是实际上，任何理论构造都离不开归纳方法。 这使我想起这样一个故事，这个例子在我的论文中经济被引用：国王察访民间，到一磨坊，见拉磨的驴子脖上挂一串铃，边走铃边响，坊主则在一旁坐着打盹儿。国王奇怪，叫醒坊主询问。坊主回答，打盹中可听到铃响，如果铃不响，那么驴子偷懒没拉磨，可抬手给它一鞭子。国王问，如果驴子站着不走，只是摇头，那么你岂不要受骗。“尊敬的陛下，”坊主想想，说，“天底下哪有象您这么聪明的驴子呢？”在坊主的思维逻辑中，“如果…，那么…….”是经验归纳；而在国王思维逻辑中，“如果…，那么…….”是演绎推理，没有经验内容。两人在逻辑思维上都没有犯错误，但我们更容易接受认为谁的观点呢？显然，实际上我们很可能接受坊主的观点而否认国王的观点。根据弗氏的“自然选择”原则，驴到底是聪明还是蠢笨，我们根本用不着弄清这个事实，只是假设“驴是蠢笨的”，然后根据这个假设前提，逻辑演绎出“驴不会站着不走，只是摇头”这个结论，并通过观察来检验这个结论即可。可是大家仔细想一想，“驴是蠢笨的”难道没有经验含义吗？显然不是。如果说在解释驴拉磨这一件事情上，“驴是蠢笨的”只是一种假设，不是事实，那么“驴是蠢笨的”的经验归纳含义就体现在千万件已经发生在驴身上的事件的结果。对于坊主来说，他对自己的驴观察已久，因此“驴是蠢笨的”这一判断是有经验内容的，这些经验内容当然就包括前面所说的“驴不会站着不走，只是摇头”这一事件，否则坊主早就不会采用上面所说的方式来监督驴拉磨了，可见，保存下来的监督方式是“自然选择”的结果。  四、理论中“假设前提”的作用是什么？  这里出现了一个似乎让人十分迷惑的问题，既然理论的“假设前提”对检验理论的合理性不起作用，而我们通常都认为它们是相当重要的，那么其作用又是什么呢？通过以上的分析，我们大概已经基本清楚它们的作用了，弗氏总结出它们有三种重要实证作用：（1）它们是对某一理论进行描述或表述的简便形式；这一点可以从前面关于理论是对现象的简化与抽象的论点中得出来，钱颖一（2002）方法论论文“理解现代经济学”中认为理论一套“分析框架”，由视角（perspective）、参照系（reference）和分析工具（analytical tools）三个部分组成，其中的理论是个参照系（reference）的观点与弗氏的观点相似。（2）它们有时会促进通过假说的含义而对假说所作的间接检验，这一点为弗氏的好友张五常教授所深刻领悟。张认为，理论的前提条件不真实，这并不打紧，只要通过这个不真实的前提条件能够推导出来的具有可检验的含义即可，理论可以通过间接检验这些可检验的含义的真实性来判断理论的真实性，而在寻找理论的可检验的含义方面，张五常的确高人一筹，他的《佃农理论》一书就是明证。在书中他提出的“分成租佃理论”让人信服，主要在于他对其所推导出来的几个“意蕴的检验”并与古典的“税收—对等”分析法所推导出来的意蕴进行对比，精彩之极，让人折服！***(3)它们有时对某一理论预期的合理性的存在条件加以限定的方便途径，这一点是笔者为什么强调弗氏没有完全克服归纳方法的原因，也就是说，理论的合理性尽管不需要通过假设前提来检验，但由于经验归纳，给出那些限定条件才让理论的预测结果不容易被事实证据反驳，用弗氏的话说，就是“假设本身可以被视作等同于该假说的含义。因为这样一来，假设与现实的一致性就可以视作待同于人们在试图证明某些含义与现实相抵触时所遭到的失败。”(p.216)参考文献1、熊彼特（1954/1980）.经济分析史[M]. （第二卷）北京：商务印书馆，1996.2、F·弗里德曼(1953).弗里德曼文萃[M].北京：北京经济学院出版社，1999，第11篇“实证经济学的方法论。”3、张五常(1969，1974，1983等).经济解释[M].上海:商务印书馆，2000.张五常(1968，1969).佃农理论[M].上海：商务印书馆，2001.4、波普,k.（1959）.Logic of Scientific Discovery[M]. New York: Science Editions.5、马克·布劳格(1980).经济学方法论[M].北京:北京大学出版社，1990.6、L·博兰.批判的经济学方法论[M].北京：经济科学出版社，2000.Boland,L.[1987a]Boland on Friedman’s methodology: A summation, Journal of Economic Issues,21,380-388.7、A·查尔默斯.科学究竟是什么？—对科学的性质和地位及其方法的评价[M].上海:商务印书馆，1982.8、钱颖一：“理解现代经济学”(“Understanding Modern Economics”)，《经济社会体制比较》，北京，2002（2）。  ** 参见劳伦斯·博兰：《批判的经济学方法论》，北京：经济科学出版社，2000. pp.17-18。合取型证据：因为陈述A1是真实的，并且A2是真实的，并且A3是真实的，并且…….. ,因此人们能推论出陈述C1是真实的。析取型证据：因为陈述R1是真实的，或者R2是真实的，或者R3是真实的，或者…….. ,因此人们能推论出C2是真实的。 ***参见张五常：《佃农理论》，北京：商务印书馆，2001.pp.79-89.